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Archivo de la etiqueta: bolsa
Metodología de inversión Cualitativa – Macroeconómica
Esta metodología se basa en el conocimiento y previsión de la situación y evolución de las distintas economías mundiales. Se trata de un análisis macroeconómico en donde se tienen en cuenta las siguientes variables: (more…)
¿Qué metodología utilizo para invertir?
Realicemos un ejercicio inicial para que pueda usted mismo evaluar su proceso de aprendizaje. Suponga que tiene 1.000.000 €, ¿qué metodología emplearía para invertirlo? Ojo, no se le está preguntando en qué invertiría, si no qué metodología emplearía para hacerlo. (more…)
En qué invertir, cuanto y cuándo
El presente documento no tiene porqué leerse en el orden propuesto, cada sección puede utilizarse como una guía de herramientas independientes para el diseño de algoritmos de inversión. Sin embargo, esta primera parte “preguntas, decisiones y roles”, debería leerse y releerse cada vez que se plantee realizar cualquier tipo de inversión. (more…)
Ondas de Elliott II
Las correcciones de los mercados son la clave para comprender los cambios que se producen. Si consiguiéramos entrar en el principio de una tendencia, el ratio beneficio/perdida sería muy bajo, por lo que entender las pautas correctivas de las Ondas de Elliott es lo más importante. (more…)
¿Se puede predecir el movimiento del mercado bursátil?
¿Se puede predecir el movimiento del mercado bursátil? Es el santo grial que muchas personas buscan y no encuentran. El mercado NO es aleatorio 100%, las Ondas de Elliott son la respuesta. Recomiendo ver el vídeo (more…)
Trading en Overnight, Market Maker y boleta de operaciones
Nueva sesión de Trading, en overnight (horas de mercado diferentes a la cotización oficial en EEUU), en la que se abordan temas como los tipos de ordenes, el creador de mercado o la regulación de los futuros.
Los tres pilares básicos del Trading
Nueva sesión de trading con explicación introductoria al mercado, los aspectos básicos que uno necesita para saber donde está moviéndose (more…)
100.000 € a que no hay un terremoto de más de 7 grados de intensidad en Japón durante el 2012. Si lo hay acepto perder mi dinero y si no quiero un 17% de rentabilidad.
Bonos catástrofe: El título es un buen ejemplo. El inversor acepta un riesgo concreto “terremoto de más de 7 grados”, en un lugar concreto “Japón” y durante un periodo concreto “2012″. En el caso de producirse el evento el inversor perderá un porcentaje elevado del dinero invertido (especificado en el contrato). A cambio de asumir el riesgo, el inversor recibe una rentabilidad elevada. (more…)
Q1 (algoritmo – inversión – bolsa)
Desde Proyecto Ayuda a Empresas buscamos y premiamos la excelencia. ¿Eres capaz de resolver la siguiente cuestión?
Manda tu solución a dptoestrategia@proyectoayudaempresa.com
Contar. Es como en los casinos, sería simplemente contar. Contar cuantas veces en las noticias de un día salen palabras asociadas a noticias negativas: Crisis, recesión, quiebra… y dar el valor de 1 a cada una. (more…)
Me presento con una sesión de trading de futuros en directo
Trading en tiempo real en el futuro del E-mini S&P 500 el día 31 de enero de 2012, tomamos posición, gestiono el trade y comento las sensaciones que tengo en directo, esto es la bolsa.
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¿Valores sin riesgo?, se supone que no existen, ¿por qué el mercado no está de acuerdo?
Es un problema al que nos enfrentamos todos los analistas cuantitativos, no existen valores (letras, acciones, lo que sea) que no tengan riesgo y, sin embargo los necesitamos para hacer cálculos. A la hora de calcular la inversión óptima, ya sea mediante la frontera eficiente de Markowitz o por otro método. Para poder sacar la cartera óptima necesitas la recta tangente a la frontera de eficiencia que maximice la utilidad de tu inversión (función de rentabilidad – riesgo). Ahora bien, la recta tangente tiene que salir necesariamente de un punto, un punto que no existe: Un valor sin riesgo.
Y ahora el mercado se empeña en lo contrario: Se están valorando activos como si estos no tuvieran riesgo. Muy, muy interesante ¿verdad? (more…)
Comercio internacional, materias primas y especulación
En este artículo voy a intentar explicar las razones por las que las materias primas han sufrido tanta volatilidad en sus precios, no sólo por el efecto de los mercados financieros y la “especulación”, sino también argumentando como el comercio internacional ha afectado dichas tendencias de precios. (more…)
La deuda pública en españa: Problemas de la economía para reducir el déficit
Siguiendo el mismo estilo que la semana pasada, quiero comentar los sucesos actuales, desde mi propio punto de vista, centrado en los movimientos en los mercados de deuda español y europeo y su efecto en el mercado de renta variable nacional. (more…)
Entrevista a Guillermo Meléndez Alonso. Director General de Proyecto Ayuda a Empresas.
A veces la vida te da agradables sorpresas. Como que la universidad en la que estudiaste se ponga en contacto contigo porque considera que has tenido una trayectoria profesional interesante y puede que tu experiencia motive a las nuevas generaciones. Y tengan razón o no, siempre es algo bonito de oir. (more…)
Chartismo I: Una herramienta para definir precio de entrada
En el artículo de esta semana me gustaría comentar acerca de la herramienta, muy debatida, el chartismo. Éste se refiere a aquellas técnicas que únicamente centran su análisis en la evolución presente e histórica de precios y volumen. Este análisis se lleva a cabo dibujando en un gráfico (de ahí su nombre, del inglés “chart”: gráfico) la evolución de precios del activo a analizar. Esta herramienta basa su análisis en las siguientes premisas: (more…)
¿Cuánto vale una empresa? Parte II: Valoración por DCF
La valoración de empresas es una técnica compleja, y cuyos resultados dependen en gran medida de las opiniones y valoraciones realizadas por los profesionales que las realizan, lo que juntado a la gran cantidad de técnicas disponibles asegura que no haya dos valoraciones iguales. (more…)
El ratio PER y su importancia en la inversión
Si existe una característica importante en una inversión concreta, esta es el precio de compra. Este precio es el mayor límite a que nuestra adquisición vaya a ser rentable en el futuro. Esto se debe a que en un simple día, los precios de acciones (u otros activos) suelen variar en porcentajes nada desdeñables, como un 3% en caso de acciones de baja volatilidad. Esta volatilidad llevada a niveles semanales, puede ocasionar que una buena compra, en un mal momento, nos cause muchos dolores de cabeza. (more…)
Trading: Una herramienta de doble filo
El trading no es más que la actividad de comprar y vender activos financieros, bien sean acciones, ETF, opciones, futuros, warrants u otros derivados. Esta actividad es realizada por bancos y otros intermediarios financieros, unas veces para su propio beneficio, y otras siguiendo órdenes de sus clientes, por ejemplo cuando encargamos a nuestro banco que nos compre unas acciones de una compañía. A nivel particular cualquier persona puede realizar trading en los mercados, con ánimo de obtener rendimientos de la actividad bursátil. (more…)
La gestión de carteras y el riesgo asimétrico
Esta semana voy a dedicar unas palabras a la gestión de carteras, una actividad clave dentro de los mercados, ya que cualquier tipo de inversión requiere de mecanismos de optimización de retornos y dilución del riesgo. Este artículo está pensado para aquellos que ya poseen un conocimiento amplio en la gestión de carteras, y con el objetivo de darles alguna pista de como continuar mejorando su gestión, dando pie para futura investigación y formación. (more…)
Productos para ahorrar o invertir en la crisis (parte II)
La semana pasada expuse, de manera muy genérica, los diferentes mercados en los que podíamos ubicar nuestras inversiones. En el artículo de esta semana quiero exponer, también de manera genérica, las diferentes productos para invertir. (more…)
Productos para ahorrar o invertir en la crisis
Si seguimos las últimas noticias económicas, podemos intuir, que la crisis, que a finales de 2010 se creía casi acabada, a vuelto a tomar fuerza, asomando una terrible figura a lo largo de 2011, con el incremento de la crisis de deuda europea, el estancamiento del crecimiento de los países occidentales en el segundo trimestre, y por supuesto con la caída de la mayoría de valores bursátiles. (more…)
Programas / equipos / fuentes de datos para realizar trading profesional (información útil bursátil III)
Para poder diseñar un sistema de trading son necesarios tres elementos fundamentales:
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Fuente de datos
- Software / hardware con el que procesar los datos y el algoritmo.
- Un Broker con el que operar.
Qué es un sistema de trading (Información útil bursátil I)
Un sistema de trading es un conjunto de señales que identifican alertas en los valores a invertir, con la finalidad de conocer cuando operar. Si el sistema se completa con un control de riesgo operativo obtenemos un sistema de trading. Dicho sistema no tiene porque ser muy sofisticado (puede serlo tanto o tan poco como el diseñador quiera), ya que el precio solo puede hacer tres cosas: Subir (el sistema deberá ponerse largo), bajar (deberá ponerse corto), estar lateral (el sistema debe estar fuera del mercado).
