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Simulación de Montecarlo (información útil bursátil II)

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El método de Montecarlo es un método no determinístico (no se puede saber de antemano cuál será el resultado) usado para aproximar expresiones matemáticas complejas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (la ruleta es un generador simple de números aleatorios).

El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos,  haciendo posible el realizar experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en un ordenador. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista.

A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de Montecarlo tiene un error absoluto de la estimación que decrece como 1/(raíz de N), en virtud del teorema del límite central.

Teorema del límite central: Indica que, en condiciones generales, si Sn es la suma de n variables aleatorias independientes, entonces la función de distribución de Sn se aproxima a una distribución normal. Esto solo ocurre cuando la suma de las variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande.

SIMULAR (aplicación gratuita de Montecarlo para Excel)

http://www.simularsoft.com.ar/

SIMULAR es una aplicación gratuita para Excel. Si bien si nos exige enviar un email al autor con nuestros comentarios acerca del programa, para qué fines se ha utilizado y el modelo en Excel desarrollado para compartirlo con el resto de los usuarios.

Como se puede comprobar, son unas condiciones de uso bastante duras. Si bien, es un programa de simulación de Montecarlo de fácil manejo, gratuito y en Excel. El cual permite hacer análisis de riesgo asignando distribuciones de frecuencias a las variables del modelo que tienen riesgo y, posteriormente, generar números aleatorios acordes a esas distribuciones simulando el comportamiento que, probablemente, tendrá en el futuro.

Por otro lado hay que tener cuidado. Excel permite programar y corre bajo Visual Basic. Este lenguaje es capaz de generar números pseudo aleatorios con un alto grado de “aleatoriedad”. Sin embargo, para hacer programas potentes este lenguaje demuestra la no aleatoriedad de su generador y nos puede dar más de un disgusto a la hora de realizar simulaciones / predicciones.

El mejor generador de números aleatorios es Matlab. Por el contrario, es un lenguaje caro y nada intuitivo.

Os dejo con algunas de las pantallas de SIMULAR.

MSA (aplicación de pago para realizar simulaciones de Montecarlo).

http://www.adaptrade.com/MSA/montecarlo.htm

MSA es ya un programa profesional de optimización de sistemas de trading, test de significancia, análisis de Montecarlo y Money Management. Como podéis ver, la potencia de su simulador no tiene nada que ver con el programa anterior. Si bien es cierto, que el programa no es gratuito, por lo que cada cual debe decidir por un sistema o por otro.

El programa cuesta 349 $ (licencia de por vida) y corre bajo el lenguaje PSCalc, cuyo generador de números aleatorios es mejor que el de Visual Basic, pero se supone que tampoco es el mejor.

Si bien, este programa nos permite no solo hacer simulaciones de Montecarlo, si no también optimizar sistemas de trading y realizar Money Management (Gestión del riesgo operativo, elemento clave para asegurar que las probabilidades de supervivencia en el mercado). Por lo que es un programa muy completo.

Dicho lo anterior, que cada cual elija cual es el que prefiere…

Espero que os haya resultado útil.

Un saludo a todos.

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